平稳过程的协方差函数为什么在t=0取最大值，即C(t)的绝对值为什么小于或等于C(0)？ 你这里的协方差函数指的是“自协方差函数”，因此它的最大值发生在t=0处。协方差函数来自相关函数，t=0时的自相关函数或自协方差函数值就是时间历程自己对自己的相关性的。
怎么计算自协方差函数 2113自协方差在统计学中，特定5261时间序列或者连续信号4102Xt的自协方差是信号与其经过时间平移1653的信号之间的协方差。如果序列的每个状态都有一个平均数E[Xt]=μt，那么自协方差为其中 E 是期望值运算符。如果Xt是二阶平稳过程，那么有更加常见的定义：其中k是信号移动的量值，通常称为延时。如果用方差σ^2 进行归一化处理，那么自协方差就变成了自相关系数R(k)，即有些学科中自协方差术语等同于自相关。（自协方差的概念）自协方差函数是描述随机信号X(t)在任意两个不同时刻t1，t2，的取值之间的二阶混合中心矩，用来描述X(t)在两个时刻取值的起伏变化（相对与均值）的相关程度，也称为中心化的自相关函数。
平稳随机序列
协方差到底是什么意思啊？ 协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。扩展资料协方差函数在概率论和统计学中，协方差是一种两个变量如何相关变化的度量，而协方差函数或核函数，描述一个随机过程或随机场中的空间上的协方差。对于一个随机场或随机过程Z(x)在定义域D，一个协方差函数C(x，y)给出在两个点x和y的值的协方差：C(x，y)在两种情况下称为自协方差函数：在时间序列(概念一致，除了x和y指时间点而不是空间点)，以及在多变量随机场（指变量自己的协方差，而不是互协方差）。参考资料来源：-协方差
如何用直观的例子理解随机过程理论中随机过程的自相关函数和协方差函数的概念含义，它们在信号领域有何应用？ 在学概率统计之前，我们学习的都是确定的函数。概率统计讨论了一次取值时获得的值是不确定的，而随机过程…
概率论与数理统计应用中有关两个随机过程互不相关的条件证明两个随机过程互不相关要用什么性质，是要互相关函数和互协方差函数均为0吗？
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：lyj7712edu相关函数的性质一、相关函数的性质二、应用举例一、相关函数的性质假设X(t)和Y(t)是平稳相关过程，RX()、RY()和RXY()分别是它们的自相关函数和互相关函数.性质12RX(0)E[X2(t)]ΨX0.平稳过程X(t)的“平均功率”性质2RX()RX()，即RX()是的偶函数.注意：互相关函数既不是奇函数，也不是偶函数，但满足RXY()RYX()，实际问题中只需计算或测量RX()，RY()，RXY()和RYX()在0的值.性质3关于自相关函数和自协方差函数有不等式2RX()RX(0)和CX()Cx(0)X.此式表明：自相关(自协方差)函数都在0处取到最大值.类似的，可推得以下有关互相关函数和互协方差函数的不等式：RXY()RX(0)RY(0)，2CXY()CX(0)CY(0).2性质4RX()是非负定的.n即对于任意数组t1，t2，tnT和任意实值函数g(t)都有RX(titj)g(ti)g(tj)0.i，j1说明由于任一连续函数，只要具有非负定性，那么该函数必是某平衡过程的自相关函数.所以对于平稳过程而言，自相关函数的非负定性是最本质的.证明根据自相关函数的定义和均值运算性质有RX(titj)g(ti)g(tj)i，j1E[X(ti)X(tj)]g(ti)g(tj)i，j1nn
相关系数和互相关系数有什么不同 我也正在查，相关系数一般指的是数理统计与概率论中的相关系数公式，一般只用做线性相关。互相关函数一般是信号处理中用的，表示两个信号在不同时间段的相关性。互相关系数是用互相关函数比上两个函数的均方差的乘积（貌似略有不同）得出来的一个不大于1的数，多用在信号 这种复杂的处理上。
概率论与数理统计应用中有关两个随机过程互不相关的条件 只要其中一个就行，因为相关系数为0与协方差为0是等价的.
