各位金融工程大神们，你们的泛函分析、偏微分方程、随机分析、随机微分方程等等课程是自学吗？ 为什么不上优矿http：//www. uqer.io或者 Quantopian 申请个账户，然后把你学到的用python来验证下呢？这样会很有意思。另外Neftci的AN 。http：//jroni.com 研究型学习 。
实变函数 复变函数 常微分方程 偏微分方程 随机过程的学习顺序
什么是随机微分方程，求举个实际例子 微分方程中含有随机参数或随机过程(函数)或随机初始值或随机边界值的叫随机微分方程：举个简单的例子：1)my'‘+cy'+ky=f(t)f(t)-平稳随机过程的一个样本函数；求y(t)；2)my'‘+cy'+ky=0 其中 N（0，1）；求自由振动y(t).等等
偏微分方程和非线性编程在金融领域是怎么应用的？ 想了解一下在金工领域这两方面的知识都是怎么应用的呢。美本数学系选课，这两门课下学习2选1，不知道哪个…
随机过程，机器学习和蒙特卡洛在金融应用中都有哪些关系 随机过程 stochastic processes泊松过程 Poisson processes更新过程 renewal processes布朗运动 Brownian motion仿射（跳跃）扩散过程 affine processes(or affine-jump diffusions)列维过程 Levy processes连续状态分枝过程 continuous state branching processes随机微分方程 stochastic differential equations半鞅 semimartingale偏微分方程 partial differential equations偏积分－微分方程 partial integro-differential equations倒向随机微分方程 backward stochastic differential equations二阶倒向随机微分方程 second order backward stochastic differential equations随机偏微分方程 stochastic partial differential equations随机最优控制 stochastic optimal control极值建模 modeling of extremes风险度量 risk measures蒙特卡洛模拟 Monte Carlo simulationStochastic Processes=Introduction and References『随机过程』(stochastic processes)是概率论的一个分支，一般来说是特指一个学科，而『蒙特卡洛』(Monte Carlo)是一种获得某种统计量、待求值或函数值的方法，二者不太具有明显的并列关系或者包含与被包含关系。随机过程从。
完整学习测度论、实分析、随机微分方程需要多久时间？ 有数分、线代、概率、常微的基础，会一点集合论。没有泛函、拓扑基础。对于实分析、测度，自学了年把，没…
