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请教经济学最优化问题中库恩塔克条件和拉格朗日条件的使用 ? K-T条件求解等式约束优化问题

2021-04-07知识1

怎样求解既有等式约束条件又有不等式约束条件的极值?比如:目标函数:z=f(x,y),约束条件:g(x,y)=0;w(x,y)这样的问题怎样解决,如果有例子就更好了,谢谢啦,如果好的话。

请教,不等式约束条件的最优化问题 首先,目标函数(w12+w22)/2≥(w1+w2)2/4,(由于左-右=(w1-w2)2/4≥0)其次考虑条件1、3,令 w=w1+w2,则1、3变成 b≥1-3w,b≤-w-1,二者结合有 1-3w≤-w-1,解得 w≥1,所以目标函数≥(w1+w2)2/4=w2/4≥1/4等号当且仅当 w1=w2,且 w=1时成立,此时 w1=w2=1/2代入1、3不等式,3+b≥1,-1-b≥1有-2≤b≤-2,所以此时 b=-2且 w1=w2=1/2,b=-2代入约束条件2也满足,所以确实可以取到。

非线性优化中的 KKT 条件该如何理解? 普通本科数学教材中都会介绍Lagrange乘子法,用于求解带等式约束的极值问题,KKT条件是拉格朗日乘子法的…

#K-T条件求解等式约束优化问题

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